Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 526/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til teknisk standard for bestemmelse av proxy spread og CVA-risiko

Commission Delegated Regulation (EU) No 526/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation adjustment risk

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 03.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.06.2014)

Den tekniske standarden presiserer beregning av kapitalkravet for svekket kredittverdighet hos motparten (CVA, "credit value adjustments") i derivatavtaler, og spesifikt hvordan spread skal beregnes ved bruk av internmodell.

Vurdering
Den tekniske standarden har liten betydning for norske institusjoner. Ingen norske banker bruker interne modeller for beregning av motpartsrisiko (IMM-modell) eller spesifikk risiko i handelsporteføljen, og regelverket åpner foreløpig ikke for bruk av internmodell for beregning av CVA-risiko. Det anses ikke at det er særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.
Andre opplysninger

Pressemelding 2: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-181_en.htm

Status
Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 12.03.2014. Parlamentet og Rådet har en måned (med mulighet til forlengelse (to måneder)) til å utøve retten til å komme med innvendinger.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet