Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/598 av 14. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/598 of 14 December 2020 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assigning risk weights to specialised lending exposures
Norsk forskrift kunngjort 12.1.2022
Bakgrunn
BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)
Sammendrag av innhold
Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til Forordning (EU) 575/2013 (CRR, kapitalkravsforordningen).
Forordningen inneholder nærmere kriterier for bruk av risikovektene i CRR art. 153 (5) (slottingmetoden) for spesialiserte låneeksponeringer. Disse risikovektene skal brukes der foretak ikke klarer å estimere misligholdssannsynligheten (PD), eller PD-estimatet ikke møter kravene til interne modeller i CRR.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering
Så vidt Finanstilsynet kjenner til, bruker ingen norske IRB-banker den aktuelle slottingmetoden. Bruk av denne metoden vil trolig kreve tillatelse fra Finanstilsynet, og den tekniske standarden kan således være relevant i en eventuell søknadsprosess.
Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.
Sammendrag av innhold
Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til Forordning (EU) 575/2013 (CRR, kapitalkravsforordningen).
Forordningen inneholder nærmere kriterier for bruk av risikovektene i CRR art. 153 (5) (slottingmetoden) for spesialiserte låneeksponeringer. Disse risikovektene skal brukes der foretak ikke klarer å estimere misligholdssannsynligheten (PD), eller PD-estimatet ikke møter kravene til interne modeller i CRR.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering
Så vidt Finanstilsynet kjenner til, bruker ingen norske IRB-banker den aktuelle slottingmetoden. Bruk av denne metoden vil trolig kreve tillatelse fra Finanstilsynet, og den tekniske standarden kan således være relevant i en eventuell søknadsprosess.
Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.