Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/931 av 1. mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatorisk teknisk standard som spesifiserer metoden for å identifisere derivattransaksjoner med en eller flere enn en materiell risikokilde med hensyn til artikkel 277 nr. 5, formelen for å beregne tilsynsdelta for call- og put-opsjoner kartlagt i renterisikokategorien og metoden for å bestemme hvorvidt en transaksjon er en lang eller kort posisjon i primærrisikodriveren eller i den mest materielle risikodriverer i den spesifikke risikokategorien med hensyn til artikkel 279a nr. 3, bokstav a og b, i standardmetoden for motpartsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/931 of 1 March 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the method for identifying derivative transactions with one or more than one material risk driver for the purposes of Article 277(5), the formula for calculating the supervisory delta of call and put options mapped to the interest rate risk category and the method for determining whether a transaction is a long or short position in the primary risk driver or in the most material risk driver in the given risk category for the purposes of Article 279a(3)(a) and (b) in the standardised approach for counterparty credit risk

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende, teknisk regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR).

For å harmonisere finansforetaks identifisering av risikodrivere av en derivattransaksjon med én eller flere risikodrivere, innfører den regulatoriske tekniske standarden nærmere regler for slik identifisering. Videre krever kapitalkravsforordningen (CRR) at formelen for å beregne tilsynsdelta for forskjellige opsjoner i renterisikokategorien, oppdateres i henhold til utviklingen i internasjonal regulering. Rettsakten gjennomfører en oppdatert formel etter ny informasjon fra Baselkomitteen for banktilsyn (BCBS).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for foretak eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i Europaparlamentet og Rådet, og publisert i EU-tidende. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2021

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet