BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til Forordning (EU) 575/2013 (CRR, kapitalkravsforordningen).

Forordningen inneholder nærmere kriterier for bruk av risikovektene i CRR art. 153 (5) (slottingmetoden) for spesialiserte låneeksponeringer. Disse risikovektene skal brukes der foretak ikke klarer å estimere misligholdssannsynligheten (PD), eller PD-estimatet ikke møter kravene til interne modeller i CRR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Så vidt Finanstilsynet kjenner til, bruker ingen norske IRB-banker den aktuelle slottingmetoden. Bruk av denne metoden vil trolig kreve tillatelse fra Finanstilsynet, og den tekniske standarden kan således være relevant i en eventuell søknadsprosess.