Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatorisk teknisk standard for ikke-delta risiko for opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 528/2014 of 12 March 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in
the standardised market risk approach

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Det følger av CRR artikkel 329 (3), 352 (6) og 358 (4) at kapitalkravet for opsjoner og warrants skal reflektere andre typer risiko enn deltarisiko, slik som deltaverdiens følsomhet for endringer i prisen på underliggende instrument (gamma), opsjonsprisens følsomhet for endringer i tid til innløsning (theta), opsjonsprisens følsomhet for endringer i volatiliteten (vega) samt opsjonsprisens følsomhet for endringer i den risikofrie renten (rho). Den tekniske standarden angir metoder som kan benyttes for å hensynta disse risikoene.

Bestemmelsene i forordningen er fra før gjennomført i kapitalkravsforskriften § 34-3 (1).

Vurdering
Det anses ikke å være særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Standarden bør legges til grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 34-3 (1). Standarden kan gjennomføres ved utarbeidelse av rundskriv med omtale av innholdet og at Finanstilsynet vil legge den grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 34-3 (1).

Omtale av standarden på Europalov.no er tilgjengelig her:

http://europalov.no/node/7403

Status
Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet